PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с BDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

AMUB и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-3.90%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI

Сравнение комиссий AMUB и BDCX

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

AMUB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.79

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-1.02

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.80

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

-1.60

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.79

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.12

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между AMUB и BDCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и BDCX

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности BDCX в 22.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и BDCX

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-34.96%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-30.46%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-34.96%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-30.97%

+27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-9.61%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

15.30%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

9.60%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

20.85%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

32.17%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

25.99%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

26.63%

+0.25%