Сравнение AMUB с BDCX
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 15.49%/yr vs 2.66%/yr for BDCX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $55.22K | $48.30K | $41.63K |
Сравнение доходности по годам AMUB и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -5.89% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between AMUB and BDCX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between AMUB and BDCX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. BDCX — Ранг доходности на риск
AMUB
BDCX
Сравнение AMUB c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.58 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -1.00 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и BDCX
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -34.96% | -44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -26.35% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -33.39% | +16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -34.96% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -24.83% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -10.53% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 15.38% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 4.44%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 8.88% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 22.99% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 28.82% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.79% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 26.93% | +0.26% |
Сравнение комиссий AMUB и BDCX
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и BDCX
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and BDCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.88%) compared to AMUB (4.44%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, AMUB leads with 15.49% vs 2.66% for BDCX. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 15.49% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while BDCX is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for BDCX.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор