PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -12.50%.


AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и BDCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-9.01%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-12.50%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between AMUB and BDCX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between AMUB and BDCX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Доходность на риск

AMUB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMUBBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.59

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-1.05

+5.57

AMUB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMUBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.66

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AMUB и BDCX

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BDCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-34.96%

-44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-30.46%

+20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-33.39%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-34.96%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-28.88%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-10.07%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

17.14%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.50%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

22.42%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

27.19%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

26.51%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

26.90%

+0.19%

Сравнение комиссий AMUB и BDCX

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и BDCX

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Часто задаваемые вопросы


AMUB and BDCX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (7.50%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, AMUB leads with 12.34% vs 1.39% for BDCX. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 12.34% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while BDCX is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for BDCX.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор