Сравнение AMTM с SMH
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, AMTM returned -14.49% vs 97.28% for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
AMTM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -28.38%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам AMTM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -28.38% | 37.90% | -34.28% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 1.80% |
Correlation
The correlation between AMTM and SMH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. SMH — Ранг доходности на риск
AMTM
SMH
Сравнение AMTM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 6.54 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 20.41 | -21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и SMH
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -84.96% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -14.95% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -14.95% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.38% | -40.93% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 4.78% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и SMH
Текущая волатильность для Amentum Holdings Inc (AMTM) составляет 11.48%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что AMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 17.01% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 31.61% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 36.97% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 36.21% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 33.16% | +24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и SMH
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and SMH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to AMTM (11.48%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор