PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMTM с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amentum Holdings Inc (AMTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMTM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amentum Holdings Inc (AMTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMTM и GDE

2026 (YTD)20252024
AMTM
Amentum Holdings Inc		-9.17%37.90%-28.74%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, AMTM показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

AMTM

1 день
1.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amentum Holdings Inc

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с AMTM:
AMTM с QQQAMTM с APLDAMTM с AGXAMTM с JGRO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

AMTM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTM
Ранг доходности на риск AMTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTMGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.95

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.77

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.77

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMTM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMTM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMTM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.95

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.13

-1.25

Корреляция

Корреляция между AMTM и GDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTM и GDE

AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
AMTM
Amentum Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AMTM и GDE

Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMTMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-32.01%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.93%

-22.66%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-16.07%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.76%

-7.75%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.84%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMTM и GDE

Текущая волатильность для Amentum Holdings Inc (AMTM) составляет 8.81%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMTMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

12.02%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.62%

25.26%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

32.25%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

26.19%

+34.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

26.19%

+34.46%