Сравнение AMTM с GDE
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, AMTM returned -14.49% vs 32.91% for GDE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
AMTM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -28.38%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -28.38% | 37.90% | -34.28% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 2.46% |
Correlation
The correlation between AMTM and GDE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. GDE — Ранг доходности на риск
AMTM
GDE
Сравнение AMTM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.46 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.49 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и GDE
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.01% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -22.66% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -20.26% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.38% | -8.14% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 9.45% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и GDE
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 7.91% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 26.34% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 30.80% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 27.13% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 27.13% | +30.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и GDE
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and GDE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (11.48%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор