PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTM с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMTM с JGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amentum Holdings Inc (AMTM) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMTM и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amentum Holdings Inc (AMTM) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMTM и JGRO

2026 (YTD)20252024
AMTM
Amentum Holdings Inc		-9.17%37.90%-28.74%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, AMTM показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью -8.00%.

AMTM

1 день
1.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amentum Holdings Inc

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с AMTM:
AMTM с QQQAMTM с APLDAMTM с GDEAMTM с AGX
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

AMTM vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTM
Ранг доходности на риск AMTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTM c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTMJGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.71

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.15

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.00

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMTM vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMTM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMTM и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTMJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.82

-0.94

Корреляция

Корреляция между AMTM и JGRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTM и JGRO

AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM2025202420232022
AMTM
Amentum Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AMTM и JGRO

Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и JGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMTMJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-22.70%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.93%

-16.44%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-12.49%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.76%

-4.90%

-21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.30%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMTM и JGRO

Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMTMJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.70%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.62%

12.59%

+24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

21.47%

+28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

20.12%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

20.12%

+40.53%