Сравнение AMTM с JGRO
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, AMTM returned -13.26% vs 13.12% for JGRO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и JGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 2.40%.
AMTM
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -30.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTM и JGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -30.72% | 37.90% | -34.28% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 2.40% | 14.71% | 5.97% |
Correlation
The correlation between AMTM and JGRO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. JGRO — Ранг доходности на риск
AMTM
JGRO
Сравнение AMTM c JGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | JGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.80 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.38 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и JGRO
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и JGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -22.70% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -16.44% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -4.49% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -4.83% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 5.52% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и JGRO
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.34% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 12.51% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 16.33% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 19.97% | +38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 19.97% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и JGRO
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and JGRO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (9.58%) compared to JGRO (6.34%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs JGRO's -22.70%.
JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и JGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор