PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMTM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amentum Holdings Inc (AMTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMTM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amentum Holdings Inc (AMTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMTM и QQQ

2026 (YTD)20252024
AMTM
Amentum Holdings Inc		-9.17%37.90%-28.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMTM показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

AMTM

1 день
1.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amentum Holdings Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMTM:
AMTM с APLDAMTM с GDEAMTM с AGXAMTM с JGRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AMTM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTM
Ранг доходности на риск AMTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.32

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMTM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMTM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMTM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.50

Корреляция

Корреляция между AMTM и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTM и QQQ

AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTM
Amentum Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AMTM и QQQ

Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMTMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-82.97%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.93%

-12.62%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-7.86%

-21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.76%

-32.99%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

3.44%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMTM и QQQ

Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMTMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.61%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.62%

12.82%

+23.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

22.70%

+26.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

22.38%

+38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

22.25%

+38.40%