Сравнение AMTM с SCHD
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, AMTM returned -14.49% vs 27.19% for SCHD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
AMTM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -28.38%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам AMTM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -28.38% | 37.90% | -34.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | -1.73% |
Correlation
The correlation between AMTM and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMTM
SCHD
Сравнение AMTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.92 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.46 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и SCHD
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -33.37% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -4.61% | -41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | 0.00% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.38% | -3.30% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 1.89% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и SCHD
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 4.10% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 8.05% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 11.04% | +33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 14.40% | +43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 16.71% | +40.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и SCHD
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (11.48%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор