PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTM с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, AMTM returned 4.44% vs 27.90% for SCHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMTM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amentum Holdings Inc (AMTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMTM показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.

AMTM

1 день
-2.10%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-21.05%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTM и SCHD

2026 (YTD)20252024
AMTM
Amentum Holdings Inc		-21.38%37.90%-28.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%-1.88%

Correlation

The correlation between AMTM and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amentum Holdings Inc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AMTM:
AMTM с QQQAMTM с APLDAMTM с GDEAMTM с JGROAMTM с AGXAMTM с BABAAMTM с CX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AMTM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTM
Ранг доходности на риск AMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.55

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.94

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

6.07

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

14.90

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMTM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMTM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMTM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.55

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.86

-1.10

Просадки

Сравнение просадок AMTM и SCHD

Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-33.37%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.05%

-4.61%

-35.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.25%

-1.61%

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.43%

-3.32%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.03%

1.88%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMTM и SCHD

Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

2.87%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

7.61%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.20%

10.98%

+33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.52%

14.38%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.52%

16.72%

+41.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTM и SCHD

AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTM
Amentum Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AMTM and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMTM has higher volatility (10.10%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор