Сравнение AMTM с SCHD
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, AMTM returned -13.26% vs 26.47% for SCHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.
AMTM
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -30.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам AMTM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -30.72% | 37.90% | -34.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.44% | 4.34% | -1.73% |
Correlation
The correlation between AMTM and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMTM
SCHD
Сравнение AMTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.76 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.87 | -14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и SCHD
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -33.37% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -4.61% | -41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -1.87% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -3.31% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 1.91% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и SCHD
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 3.12% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 7.74% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 11.09% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 14.36% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 16.70% | +41.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и SCHD
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (9.58%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор