Сравнение AMTM с JEPQ
AMTM (Amentum Holdings Inc) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past year, AMTM returned -13.26% vs 24.08% for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
AMTM
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -30.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -30.72% | 37.90% | -34.28% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 7.11% |
Correlation
The correlation between AMTM and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AMTM
JEPQ
Сравнение AMTM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.74 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.92 | -13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и JEPQ
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -20.07% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -8.82% | -37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -2.04% | -44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -3.39% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 1.87% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и JEPQ
Amentum Holdings Inc (AMTM) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.28% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 10.54% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 13.05% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 16.78% | +41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 16.78% | +41.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и JEPQ
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMTM and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMTM has higher volatility (9.58%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор