Сравнение AMT с XLK
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AMT returned 6.48%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.48% против 24.16% соответственно.
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам AMT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between AMT and XLK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between AMT and XLK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. XLK — Ранг доходности на риск
AMT
XLK
Сравнение AMT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.39 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.13 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и XLK
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -82.05% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -15.92% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -25.66% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -33.56% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -33.56% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -10.33% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -34.84% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | 5.34% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и XLK
American Tower Corporation (AMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.59% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 9.89% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 20.95% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 24.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 25.58% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 24.80% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и XLK
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and XLK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор