PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AMT returned 8.79%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.79% против 25.62% соответственно.

AMT

1 день
6.40%
1 месяц
8.86%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
-6.20%
3 года*
4.48%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
8.79%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		11.55%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between AMT and XLK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.39

The correlation between AMT and XLK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AMT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
3.09

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.77

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.04

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

13.55

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

3.09

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.95

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AMT и XLK

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-82.05%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-15.92%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-25.66%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-33.56%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-33.56%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-2.54%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-34.95%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

4.74%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и XLK

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

7.27%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

16.76%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

20.86%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

24.90%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

24.49%

+1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и XLK

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.55%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AMT and XLK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (9.34%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор