PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMT с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.47% против 36.00% соответственно.

AMT

1 день
-0.18%
1 месяц
10.75%
С начала года
8.71%
6 месяцев
6.65%
1 год
-9.49%
3 года*
3.15%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
8.47%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
24.09%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		8.71%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between AMT and ASML is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г.

0.30

The correlation between AMT and ASML shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$87.38B

ASML:

$718.77B

EPS

AMT:

$6.14

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

AMT:

30.46

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

AMT:

8.69

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

AMT:

8.10

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

AMT:

23.92

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.82B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.94B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$6.71B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

AMT vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.27

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.70

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

7.83

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

21.08

-21.62

AMT vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и ASML

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-90.00%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-17.85%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-45.38%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-56.84%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-56.84%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.92%

-1.89%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-28.12%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

6.63%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и ASML

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.22%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

17.27%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

34.58%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

42.75%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

42.44%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

38.72%

-12.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и ASML

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.73%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.74B
8.77B
(AMT) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMT значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности AMT и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
73.9%
53.0%
Активы портфеля
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

AMT and ASML have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to AMT (9.22%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор