Сравнение AMSC с HGER
AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, AMSC returned 97.26%/yr vs 21.26%/yr for HGER. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 62.16%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 28.12%.
AMSC
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 62.16%
- 6 месяцев
- 45.66%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 97.26%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 18.35%
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMSC и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 62.16% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -53.88% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Correlation
The correlation between AMSC and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between AMSC and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. HGER — Ранг доходности на риск
AMSC
HGER
Сравнение AMSC c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSC | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.20 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 17.52 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.50 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.90 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и HGER
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -23.31% | -76.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -8.09% | -52.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -8.84% | -55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.26% | -4.99% | -88.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -7.66% | -68.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.95% | 2.40% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и HGER
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 4.02% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 14.54% | +37.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.87% | 16.87% | +68.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 17.62% | +71.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.07% | 17.62% | +61.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и HGER
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AMSC and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.45%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs HGER's -23.31%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор