Сравнение AMSC с CORN
AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs -0.60%/yr for CORN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 13.99% против -0.60% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
Сравнение доходности по годам AMSC и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between AMSC and CORN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between AMSC and CORN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. CORN — Ранг доходности на риск
AMSC
CORN
Сравнение AMSC c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.12 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и CORN
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -78.09% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -13.86% | -47.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -34.56% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -45.19% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -45.19% | -43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -66.00% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -51.20% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 4.81% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и CORN
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 6.45% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 12.29% | +43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 15.66% | +70.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 19.23% | +68.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 19.27% | +60.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и CORN
Ни AMSC, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and CORN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs CORN's -78.09%.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор