PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Value ETF (VTV).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.83% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий AMRMX и VTV

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

AMRMX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.48

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VTV

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VTV

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-59.27%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.32%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-17.04%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-36.78%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.58%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.92%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VTV

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.65%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.71%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.89%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.88%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.67%

-2.56%