PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с AEPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с AEPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и AEPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у AEPGX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.45% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с VFAIX
Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с BRGNX

Сравнение комиссий AMRMX и AEPGX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. AEPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXAEPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.35

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.83

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.22

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. AEPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AEPGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXAEPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AEPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AEPGX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности AEPGX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AEPGX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AEPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXAEPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-53.98%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.56%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-38.22%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-38.50%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.16%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-11.52%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.31%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AEPGX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXAEPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.25%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.54%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.40%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

16.55%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.82%

-2.71%