PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AEPGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,700.00%2,800.00%2,900.00%3,000.00%3,100.00%3,200.00%3,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,961.43%
3,114.61%
AMRMX
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

AEPGX:

-0.07

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

AEPGX:

0.02

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

AEPGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

AEPGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

AEPGX:

-0.19

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

AEPGX:

5.96%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

AEPGX:

17.12%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

AEPGX:

-21.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 5.79% против 1.93% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-0.81%

5 лет

5.39%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и AEPGX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
AEPGX: -0.07
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
AEPGX: 0.02
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
AEPGX: 1.00
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
AEPGX: -0.04
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 0.98
AEPGX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.07
AMRMX
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AEPGX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AEPGX в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AEPGX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-21.03%
AMRMX
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AEPGX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
10.10%
AMRMX
AEPGX