PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRMX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с AEPGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или AEPGX.

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AEPGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.44

AEPGX:

0.39

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.70

AEPGX:

0.67

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.11

AEPGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.44

AEPGX:

0.31

Коэф-т Мартина

AMRMX:

1.42

AEPGX:

1.53

Индекс Язвы

AMRMX:

4.79%

AEPGX:

4.55%

Дневная вол-ть

AMRMX:

15.12%

AEPGX:

16.65%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

AMRMX:

-5.60%

AEPGX:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 6.22% против 4.74% соответственно.

AMRMX

С начала года

3.12%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-4.33%

1 год

6.66%

5 лет

10.61%

10 лет

6.22%

AEPGX

С начала года

9.81%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

6.58%

1 год

6.42%

5 лет

8.50%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMRMX и AEPGX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEPGX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AEPGX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что сопоставимо с доходностью AEPGX в 6.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.12%6.27%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.10%4.83%6.54%5.46%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		6.07%6.67%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.34%4.66%1.24%3.05%1.38%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AEPGX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AEPGX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...