PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.17% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AMRMX и ABALX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.28

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.43

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.15

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMRMX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и ABALX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и ABALX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-40.20%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.33%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-18.76%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-22.34%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.37%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.86%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.76%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и ABALX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.03% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.96%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.22%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

10.45%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

10.63%

+3.48%