PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.31% соответственно.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AMRGX и MRFOX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.33

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.57

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.68

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

1.75

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.06

-0.96

Корреляция

Корреляция между AMRGX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и MRFOX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и MRFOX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-29.10%

-51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-7.09%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-12.98%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-29.10%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-5.32%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-2.37%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.77%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и MRFOX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.04%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

7.08%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

11.83%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

12.04%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

14.29%

+7.03%