Сравнение AMPH с ULTA
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMPH returned 2.48%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 2.48% против 7.00% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.48%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам AMPH и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.98% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between AMPH and ULTA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$933.34M
ULTA:
$20.56B
AMPH:
$1.67
ULTA:
$26.57
AMPH:
12.01
ULTA:
17.60
AMPH:
0.64
ULTA:
1.75
AMPH:
1.32
ULTA:
1.65
AMPH:
1.21
ULTA:
7.97
AMPH:
$720.53M
ULTA:
$12.71B
AMPH:
$341.13M
ULTA:
$5.00B
AMPH:
$155.96M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. ULTA — Ранг доходности на риск
AMPH
ULTA
Сравнение AMPH c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.03 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.08 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и ULTA
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -87.89% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -34.56% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -44.56% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -44.56% | -29.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -64.92% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -33.82% | -35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -20.81% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.54% | 14.13% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и ULTA
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 9.69% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 25.04% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 33.39% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 34.26% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.71% | 38.32% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и ULTA
Ни AMPH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и ULTA
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and ULTA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (12.20%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор