Сравнение AMPH с NEM
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AMPH returned 2.48%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.80% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.48%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам AMPH и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.98% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between AMPH and NEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$1.67
NEM:
$6.34
AMPH:
12.01
NEM:
15.82
AMPH:
0.64
NEM:
0.41
AMPH:
1.32
NEM:
4.83
AMPH:
$720.53M
NEM:
$17.23B
AMPH:
$341.13M
NEM:
$8.97B
AMPH:
$155.96M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. NEM — Ранг доходности на риск
AMPH
NEM
Сравнение AMPH c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.78 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.58 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и NEM
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -81.30% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -29.39% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -36.57% | -37.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -62.40% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -62.40% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -23.71% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -41.37% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.54% | 10.73% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и NEM
Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 12.20%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 15.74% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 37.43% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 47.44% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 37.99% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.71% | 35.67% | +7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и NEM
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPH and NEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to AMPH (12.20%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор