Сравнение AMP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -10.68% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 18.95% против 9.79% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 18.95%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLU — Ранг доходности на риск
AMP
XLU
Сравнение AMP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.27 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.73 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.21 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.31 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.27 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AMP и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLU
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.47% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLU
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -51.98% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -9.18% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.26% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -36.07% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -2.72% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -10.26% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 3.82% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLU
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.09% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 10.36% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 15.79% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.18% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 19.21% | +14.75% |