Сравнение AMOMX с VHCAX
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHCAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 57.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам AMOMX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 28.29% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Correlation
The correlation between AMOMX and VHCAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between AMOMX and VHCAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHCAX
Сравнение AMOMX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOMX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и VHCAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и VHCAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.45% | — |
Сравнение комиссий AMOMX и VHCAX
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и VHCAX
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности VHCAX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.57% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and VHCAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор