PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.59% против 15.31% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AMOMX и MRFOX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.33

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.68

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.75

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.36

Корреляция

Корреляция между AMOMX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и MRFOX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и MRFOX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-29.10%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.09%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-12.98%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-29.10%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.32%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.37%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и MRFOX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.04%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.08%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

11.83%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

12.04%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.29%

+6.64%