PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOMX с FOKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOMX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%7.83%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between AMOMX and FOKFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between AMOMX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWB
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

AMOMX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMOMX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и FOKFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и FOKFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.63%

—

Сравнение комиссий AMOMX и FOKFX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и FOKFX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности FOKFX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOMX and FOKFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOMX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор