Сравнение AMOMX с ARCIX

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции ARCIX немного отстают с 13.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARCIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMOMX и ARCIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности ARCIX в 11.42%

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ARCIX.

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.