PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOMX с ARCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AMOMX charges 0.41%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOMX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between AMOMX and ARCIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.20

The correlation between AMOMX and ARCIX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWB
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

AMOMX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMOMX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ARCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ARCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.43%

—

Сравнение комиссий AMOMX и ARCIX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и ARCIX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности ARCIX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOMX and ARCIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOMX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор