PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с AIMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с AIMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AIMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и AIMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		0.06%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AIMOX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции AIMOX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.86% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

AIMOX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR International Momentum Style Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с FEZ

Сравнение комиссий AMOMX и AIMOX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIMOX в 0.57%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. AIMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c AIMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXAIMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.03

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.96

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. AIMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIMOX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и AIMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXAIMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между AMOMX и AIMOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AIMOX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности AIMOX в 15.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		15.19%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AIMOX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки AIMOX в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и AIMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXAIMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.23%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.66%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-32.23%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-32.23%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-8.50%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-8.28%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.97%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AIMOX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.05%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXAIMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.59%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.35%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

17.96%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.99%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.81%

+4.12%