PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с SPOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-2.83%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-19.06%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -19.06%.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

SPOT

1 день
-3.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-14.81%
3 года*
52.08%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с MSFT
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUSSPOT с VTI

Доходность на риск

^OEX vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXSPOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.33

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.19

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.31

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.69

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.33

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^OEX и SPOT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и SPOT

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPOT.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-80.51%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-46.80%

+34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-76.39%

+49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-39.42%

+31.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-30.64%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

21.15%

-18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и SPOT

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.63%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

12.33%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

31.14%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

45.03%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

47.42%

-29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

47.06%

-28.62%