PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^OEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^OEX с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^OEX:

0.72

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

^OEX:

1.03

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

^OEX:

1.15

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

^OEX:

0.68

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

^OEX:

2.44

SPY:

2.57

Индекс Язвы

^OEX:

5.51%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

^OEX:

21.21%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

^OEX:

-61.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^OEX:

-3.94%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.73% соответственно.

^OEX

С начала года

-0.19%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-0.62%

1 год

15.15%

3 года

15.51%

5 лет

15.73%

10 лет

12.02%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^OEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и SPY

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и SPY

S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.03% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...