Сравнение ^OEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и SPY
Основные характеристики
^OEX:
2.09
SPY:
2.12
^OEX:
2.77
SPY:
2.81
^OEX:
1.38
SPY:
1.39
^OEX:
3.00
SPY:
3.21
^OEX:
12.66
SPY:
13.42
^OEX:
2.33%
SPY:
2.01%
^OEX:
14.13%
SPY:
12.78%
^OEX:
-61.31%
SPY:
-55.19%
^OEX:
-0.30%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.90% против 13.60% соответственно.
^OEX
3.14%
0.08%
13.53%
28.62%
15.17%
12.90%
SPY
3.73%
1.11%
12.39%
26.17%
14.85%
13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и SPY
^OEX
SPY
Сравнение ^OEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и SPY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и SPY
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.