PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.14% соответственно.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с SPOT^OEX с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^OEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.31

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^OEX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и VOO

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-33.99%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.98%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-24.52%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.99%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.55%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.72%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и VOO

S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.34%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.47%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

18.11%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.82%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.99%

+0.45%