PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.32% против 22.41% соответственно.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с SPOT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

^OEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.10

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.04

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.03

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.07

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между ^OEX и MSFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и MSFT

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-69.38%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-33.91%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-37.15%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-37.15%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-31.58%

+23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-21.77%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

12.61%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и MSFT

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

19.13%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

26.44%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

26.16%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

26.88%

-8.44%