Сравнение ^OEX с MSFT
^OEX (S&P 100 Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^OEX returned 14.86%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.86% против 23.56% соответственно.
^OEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.86%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам ^OEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^OEX S&P 100 Index | 4.89% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 29.47% | -5.86% | 19.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^OEX and MSFT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.63 |
The correlation between ^OEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^OEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^OEX
MSFT
Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^OEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.74 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -1.45 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и MSFT
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^OEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.31% | -69.38% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -33.91% | +22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -33.91% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -37.15% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -37.15% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -32.15% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -21.79% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 17.20% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и MSFT
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.27%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^OEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 11.47% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 23.03% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 26.05% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 26.81% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 27.09% | -8.59% |
Часто задаваемые вопросы
^OEX and MSFT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to ^OEX (5.27%). In terms of maximum drawdown, ^OEX dropped -61.31% vs MSFT's -69.38%.
^OEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^OEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор