Сравнение ^OEX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или MSFT.
Основные характеристики
| ^OEX | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.99% | 15.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.76% | 28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 9.86% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 26.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.79% | 26.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 19.99% |
| Макс. просадка | -61.31% | -69.41% |
| Текущая просадка | -1.90% | -7.74% |
Корреляция
Корреляция между ^OEX и MSFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и MSFT
С начала года, ^OEX показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.79% против 26.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и MSFT
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и MSFT
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.85%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.