Сравнение ^OEX с MSFT
^OEX (S&P 100 Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^OEX returned 14.51%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.51% против 23.73% соответственно.
^OEX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.51%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам ^OEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^OEX S&P 100 Index | 8.30% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 29.47% | -5.86% | 19.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^OEX and MSFT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.63 |
The correlation between ^OEX and MSFT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^OEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^OEX
MSFT
Сравнение ^OEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^OEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.58 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | -1.08 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и MSFT
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^OEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.31% | -69.38% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -34.50% | +23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -34.50% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -37.15% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -37.15% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -25.54% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -21.80% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 18.60% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и MSFT
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 3.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^OEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 10.80% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 24.46% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 27.35% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 27.05% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 27.18% | -8.70% |
Часто задаваемые вопросы
^OEX and MSFT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to ^OEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, ^OEX dropped -61.31% vs MSFT's -69.38%.
^OEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^OEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор