Сравнение ^OEX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^NDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^NDX
Основные характеристики
^OEX:
2.35
^NDX:
1.58
^OEX:
3.07
^NDX:
2.12
^OEX:
1.44
^NDX:
1.29
^OEX:
3.25
^NDX:
2.11
^OEX:
14.30
^NDX:
7.52
^OEX:
2.24%
^NDX:
3.80%
^OEX:
13.66%
^NDX:
18.07%
^OEX:
-61.31%
^NDX:
-82.90%
^OEX:
-2.08%
^NDX:
-3.65%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.44% соответственно.
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^NDX
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^NDX
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 3.88%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.