PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^OEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^OEX:

0.58

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

^OEX:

0.98

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

^OEX:

1.14

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

^OEX:

0.64

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

^OEX:

2.32

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

^OEX:

5.46%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

^OEX:

21.11%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

^OEX:

-61.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^OEX:

-5.36%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.64% соответственно.

^OEX

С начала года

-1.66%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.09%

3 года

17.23%

5 лет

15.90%

10 лет

11.77%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^OEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC

S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...