Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^OEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 36.74% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.85% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 12.50% |
| Макс. просадка | -61.31% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
С начала года, ^OEX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.85% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.