Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Основные характеристики
^OEX:
2.09
^GSPC:
1.98
^OEX:
2.77
^GSPC:
2.64
^OEX:
1.38
^GSPC:
1.36
^OEX:
3.00
^GSPC:
3.00
^OEX:
12.66
^GSPC:
12.30
^OEX:
2.33%
^GSPC:
2.07%
^OEX:
14.13%
^GSPC:
12.87%
^OEX:
-61.31%
^GSPC:
-56.78%
^OEX:
-0.30%
^GSPC:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.82% соответственно.
^OEX
3.14%
0.08%
13.53%
28.62%
15.17%
12.90%
^GSPC
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и ^GSPC
^OEX
^GSPC
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.