PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 100 Index (^OEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 100 Index

Популярные сравнения: ^OEX с SPY, ^OEX с QQQ, ^OEX с ^NDX, ^OEX с SPOT, ^OEX с ^GSPC, ^OEX с MSFT, ^OEX с VOO, ^OEX с VIGIX, ^OEX с LLY, ^OEX с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 100 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,224.10%
3,408.36%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 100 Index показал доход в 13.73% с начала года и 29.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 100 Index составила 11.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.73%11.24%
1 месяц5.17%4.04%
6 месяцев17.96%16.49%
1 год29.42%26.17%
5 лет (среднегодовая)15.62%13.76%
10 лет (среднегодовая)11.58%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^OEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.34%5.45%2.72%-3.75%13.73%
20236.27%-2.13%5.45%2.06%2.28%6.02%3.26%-1.32%-4.93%-1.61%8.97%3.78%30.83%
2022-5.03%-4.04%3.86%-9.89%-0.42%-7.80%9.27%-4.65%-9.58%7.06%5.00%-6.48%-22.43%
2021-0.62%1.27%4.07%5.49%0.20%3.16%2.39%3.35%-4.89%7.30%-0.21%4.05%28.06%
20200.31%-8.45%-10.34%12.68%3.86%2.71%5.44%8.90%-4.78%-3.39%10.02%3.72%19.30%
20196.99%2.67%2.29%4.29%-6.91%6.79%1.51%-1.88%1.77%2.62%3.62%3.11%29.47%
20185.77%-3.96%-3.70%0.29%2.43%0.47%3.96%3.64%0.57%-6.60%1.35%-9.09%-5.86%
20171.31%4.19%-0.05%0.84%0.76%0.45%1.99%0.44%1.68%2.22%2.72%1.32%19.34%
2016-4.73%-1.02%6.22%0.23%1.38%0.05%3.62%-0.17%-0.15%-1.54%2.65%2.33%8.78%
2015-3.59%5.67%-2.54%1.59%1.07%-1.93%2.52%-6.76%-2.30%9.25%-0.03%-1.62%0.34%
2014-4.14%3.61%1.22%0.95%1.99%1.50%-0.77%3.52%-0.88%1.65%2.28%-0.86%10.27%
20134.37%1.13%3.23%2.05%2.04%-1.77%4.80%-3.22%2.35%4.71%2.93%2.16%27.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^OEX среди indices на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 9090
^OEX (S&P 100 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 100 Index (^OEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^OEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^OEX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^OEX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^OEX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^OEX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^OEX, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

S&P 100 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.57
2.43
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.29%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 100 Index показал максимальную просадку в 61.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1276 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.31%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.12761 апр. 2014 г.3526
-34.96%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4964 окт. 1989 г.534
-31.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.23%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-20.15%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.971 мар. 1991 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 100 Index составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.06%
3.00%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)