PortfoliosLab logo

S&P 100 Index (^OEX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 100 Index в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $233,773 при доходности около 2,237.73%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.52%
6.48%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^OEX

S&P 100 Index

Популярные сравнения: ^OEX с QQQ, ^OEX с MSFT, ^OEX с ^NDX, ^OEX с ^GSPC, ^OEX с SPY

Доходность

S&P 100 Index показал доход в 4.65% с начала года и -10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 100 Index составила 9.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.63%-5.31%
С начала года4.65%2.01%
6 месяцев1.23%0.39%
1 год-10.48%-10.12%
5 лет (среднегодовая)8.12%7.38%
10 лет (среднегодовая)9.88%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.27%-2.13%
2022-9.58%7.06%5.00%-6.48%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P 100 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.43
-0.43
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-19.41%
-18.34%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 100 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 61.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1276 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.31%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.12761 апр. 2014 г.3526
-34.96%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4964 окт. 1989 г.534
-31.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.23%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-20.15%17 июл. 1990 г.6211 окт. 1990 г.971 мар. 1991 г.159
-19.96%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.140
-18.95%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.5923 нояб. 1998 г.90
-16.14%11 окт. 1983 г.19924 июл. 1984 г.12723 янв. 1985 г.326
-13.33%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.22011 июл. 2016 г.246
-11.75%8 окт. 1997 г.1427 окт. 1997 г.285 дек. 1997 г.42

График волатильности

На текущий момент S&P 100 Index показывает волатильность на уровне 21.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.05%
21.17%
^OEX (S&P 100 Index)
Benchmark (^GSPC)