PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и VUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AMOM и VUG

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

AMOM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.15

+3.05

AMOM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между AMOM и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и VUG

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и VUG

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-50.68%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.53%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-35.61%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-12.25%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-7.13%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.72%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и VUG

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.12%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

12.70%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

22.70%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.22%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

21.38%

+3.60%