Сравнение AMOM с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AMOM и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и VUG
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AMOM vs. VUG — Ранг доходности на риск
AMOM
VUG
Сравнение AMOM c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.19 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 4.15 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и VUG
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и VUG
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -50.68% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -16.53% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -35.61% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -12.25% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.13% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.72% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и VUG
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.12% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 12.70% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 22.70% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 22.22% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.38% | +3.60% |