PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 10.34%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и USVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%9.94%

Correlation

The correlation between AMOM and USVM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.65

The correlation between AMOM and USVM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и USVM

Секторы
AMOM
USVM

Технологии

50.2%
8.7%

Промышленность

21.9%
10.6%

Энергетика

11.8%
5.1%

Здравоохранение

7.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.0%

Финансовые услуги

6.2%
25.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.3%

Недвижимость

1.9%
9.6%

Коммунальные услуги

1.1%
7.4%

Технологии

AMOM
50.2%
USVM
8.7%

Промышленность

AMOM
21.9%
USVM
10.6%

Энергетика

AMOM
11.8%
USVM
5.1%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
USVM
12.8%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
USVM
3.0%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
USVM
25.1%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
USVM
3.7%

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
USVM
1.7%

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
USVM
12.3%

Недвижимость

AMOM
1.9%
USVM
9.6%

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
USVM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

AMOM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.35

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.43

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.13

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

15.64

-9.67

AMOM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и USVM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-42.38%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.36%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-24.34%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-25.27%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

0.00%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-7.80%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.20%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и USVM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

2.95%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

10.89%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

14.67%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

19.55%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

21.90%

+3.55%

Сравнение комиссий AMOM и USVM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и USVM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and USVM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 10.34% for AMOM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.03% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Victory Capital. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор