PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while SPVM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 10.09%/yr for SPVM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и SPVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%11.91%

Correlation

The correlation between AMOM and SPVM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.51

The correlation between AMOM and SPVM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и SPVM

Секторы
AMOM
SPVM

Технологии

41.9%
5.3%

Промышленность

14.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.6%

Здравоохранение

7.7%
6.3%

Финансовые услуги

6.2%
37.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.8%
14.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Энергетика

1.2%
8.7%

Технологии

AMOM
41.9%
SPVM
5.3%

Промышленность

AMOM
14.5%
SPVM
4.4%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
SPVM
6.6%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
SPVM
6.3%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
SPVM
37.0%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
SPVM
6.3%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
SPVM
4.9%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
SPVM
14.2%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
SPVM
1.8%

Недвижимость

AMOM
1.9%
SPVM
1.9%

Энергетика

AMOM
1.2%
SPVM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

AMOM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.43

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.47

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.29

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

16.33

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AMOM и SPVM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-45.35%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.57%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-18.66%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-19.48%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-4.99%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.72%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и SPVM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.79%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

7.48%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

11.63%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

16.77%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

19.57%

+5.38%

Сравнение комиссий AMOM и SPVM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и SPVM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and SPVM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 10.09% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор