Сравнение AMOM с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
AMOM и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.54% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и SGRT
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
AMOM vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AMOM
SGRT
Сравнение AMOM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.09 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и SGRT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и SGRT
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и SGRT
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -17.87% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.09% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -3.52% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 32.60% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 32.60% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 32.60% | -7.62% |