Сравнение AMOM с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
AMOM и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и OUSA
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
AMOM vs. OUSA — Ранг доходности на риск
AMOM
OUSA
Сравнение AMOM c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.45 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.74 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.75 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 3.10 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и OUSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и OUSA
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и OUSA
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -33.12% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.80% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -19.54% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -6.65% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -3.53% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.39% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и OUSA
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 3.78% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 7.27% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 13.88% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 13.31% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.15% | +9.83% |