PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с OUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. AMOM is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 10.34%/yr vs 8.87%/yr for OUSA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 5.31%.

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

OUSA

1 день
1.66%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
3.37%
С начала года
5.31%
1 год
13.14%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		5.31%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%11.55%

Correlation

The correlation between AMOM and OUSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between AMOM and OUSA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMOM и OUSA

Секторы
AMOM
OUSA

Технологии

50.2%
26.1%

Промышленность

21.9%
11.2%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

7.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.9%

Финансовые услуги

6.2%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.3%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.7%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

AMOM
50.2%
OUSA
26.1%

Промышленность

AMOM
21.9%
OUSA
11.2%

Энергетика

AMOM
11.8%
OUSA

-

Здравоохранение

AMOM
7.7%
OUSA
13.8%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
OUSA
10.9%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
OUSA
18.0%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
OUSA
7.3%

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
OUSA

-

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
OUSA
12.7%

Недвижимость

AMOM
1.9%
OUSA

-

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

AMOM vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.58

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

5.51

+0.46

AMOM vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и OUSA

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-33.12%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.36%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-13.14%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-19.54%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

0.00%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-3.51%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.39%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и OUSA

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

3.70%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

7.84%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

9.95%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

13.35%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

15.16%

+10.29%

Сравнение комиссий AMOM и OUSA

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и OUSA

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности OUSA в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.49%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and OUSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to OUSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, AMOM leads with 10.34% vs 8.87% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 10.34% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

OUSA has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.03% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while OUSA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор