PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с MUSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с MUSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index. AMOM is actively managed, while MUSQ is passively managed. Over the past year, AMOM returned 43.17% vs -4.15% for MUSQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и MUSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -8.93%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и MUSQ

2026 (YTD)202520242023
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%8.31%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%

Correlation

The correlation between AMOM and MUSQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between AMOM and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и MUSQ

Секторы
AMOM
MUSQ

Технологии

41.9%
10.3%

Промышленность

14.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
76.9%

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%

-

Технологии

AMOM
41.9%
MUSQ
10.3%

Промышленность

AMOM
14.5%
MUSQ
0.7%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
MUSQ
76.9%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
MUSQ

-

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
MUSQ

-

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
MUSQ
12.1%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
MUSQ

-

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
MUSQ

-

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
MUSQ

-

Недвижимость

AMOM
1.9%
MUSQ

-

Энергетика

AMOM
1.2%
MUSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZMUSQ с FMET

Доходность на риск

AMOM vs. MUSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c MUSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMMUSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.25

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.24

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.18

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-0.44

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. MUSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MUSQ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и MUSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMMUSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.25

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.10

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AMOM и MUSQ

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MUSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMMUSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-23.11%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-23.11%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.04%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.58%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

9.43%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и MUSQ

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMMUSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.86%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

13.18%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

16.81%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

17.86%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

17.86%

+7.09%

Сравнение комиссий AMOM и MUSQ

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и MUSQ

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MUSQ в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and MUSQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs MUSQ's -23.11%.

On 1-year performance, AMOM leads with 43.17% vs -4.15% for MUSQ. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 43.17% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while MUSQ is Communications Equities. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.76% for MUSQ.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и MUSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор