PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while MMTM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 13.50%/yr for MMTM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и MMTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%12.02%

Correlation

The correlation between AMOM and MMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.85

The correlation between AMOM and MMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и MMTM

Секторы
AMOM
MMTM

Технологии

41.9%
29.5%

Промышленность

14.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.7%

Здравоохранение

7.7%
10.8%

Финансовые услуги

6.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Энергетика

1.2%
1.7%

Технологии

AMOM
41.9%
MMTM
29.5%

Промышленность

AMOM
14.5%
MMTM
7.6%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
MMTM
7.7%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
MMTM
10.8%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
MMTM
16.0%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
MMTM
12.4%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
MMTM
6.7%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
MMTM
2.6%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
MMTM
2.0%

Недвижимость

AMOM
1.9%
MMTM
3.1%

Энергетика

AMOM
1.2%
MMTM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

AMOM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.72

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.40

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.46

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.15

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AMOM и MMTM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-33.85%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.89%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-22.08%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-23.72%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-4.20%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.18%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и MMTM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.35%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

10.73%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

14.19%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.20%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

18.65%

+6.30%

Сравнение комиссий AMOM и MMTM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и MMTM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and MMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 13.50% vs 12.53% for AMOM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 13.50% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.12% for MMTM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор