Сравнение AMOM с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
AMOM и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -3.86% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -3.86%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
MMTM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и MMTM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
AMOM vs. MMTM — Ранг доходности на риск
AMOM
MMTM
Сравнение AMOM c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.29 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и MMTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и MMTM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MMTM в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и MMTM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -33.85% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.12% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -23.72% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -6.78% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.24% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.85% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и MMTM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.48% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.06% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 21.25% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.29% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.68% | +6.30% |