Сравнение AMOM с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
AMOM и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 12.09% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -10.25%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и IVES
И AMOM, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AMOM vs. IVES — Ранг доходности на риск
AMOM
IVES
Сравнение AMOM c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и IVES составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и IVES
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и IVES
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -22.64% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -19.07% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.65% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 25.09% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 25.09% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 25.09% | -0.11% |