PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AMOM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%60.25%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий AMOM и IQM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

AMOM vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.33

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.00

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

12.47

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между AMOM и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и IQM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и IQM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-44.91%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.71%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-44.91%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.86%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-12.55%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.72%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и IQM

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

12.71%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

23.53%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

33.40%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

28.67%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

30.73%

-5.75%