PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с INDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с INDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Nifty India Financials ETF (INDF).

AMOM и INDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%9.05%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Доходность по периодам

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с SCHDINDF с INDAX

Сравнение комиссий AMOM и INDF

И AMOM, и INDF имеют комиссию равную 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Доходность на риск

AMOM vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMINDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Корреляция

Корреляция между AMOM и INDF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и INDF

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности INDF в 21.29%

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и INDF

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и INDF

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

—

—