PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. AMOM is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%9.05%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between AMOM and INDF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.36

The correlation between AMOM and INDF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и INDF

Секторы
AMOM
INDF

Технологии

41.9%

-

Промышленность

14.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%

-

Технологии

AMOM
41.9%
INDF

-

Промышленность

AMOM
14.5%
INDF

-

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
INDF

-

Здравоохранение

AMOM
7.7%
INDF

-

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
INDF
100.0%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
INDF

-

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
INDF

-

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
INDF

-

Недвижимость

AMOM
1.9%
INDF

-

Энергетика

AMOM
1.2%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

AMOM vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMOM и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

—

—

Сравнение комиссий AMOM и INDF

И AMOM, и INDF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и INDF

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and INDF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMOM and INDF have the same expense ratio: 0.75% per year.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while INDF is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор