PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и ILCB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-3.01%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


AMOM

1 день
4.10%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
25.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
7.31%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий AMOM и ILCB

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

AMOM vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.11

-0.52

AMOM vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMOM и ILCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ILCB

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ILCB

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-51.53%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.07%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-25.47%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-6.44%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.28%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.57%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ILCB

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.34%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

9.62%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

18.41%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

17.13%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

18.14%

+6.84%