Сравнение AMOM с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
AMOM и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и ILCB
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
AMOM vs. ILCB — Ранг доходности на риск
AMOM
ILCB
Сравнение AMOM c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.11 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и ILCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и ILCB
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и ILCB
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -51.53% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.07% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -25.47% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -6.44% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -6.28% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.57% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и ILCB
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.34% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 9.62% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 18.41% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 17.13% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.14% | +6.84% |