PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и DVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%7.36%

Correlation

The correlation between AMOM and DVOL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between AMOM and DVOL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMOM и DVOL

Секторы
AMOM
DVOL

Технологии

41.9%
4.7%

Промышленность

14.5%
16.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.6%

Здравоохранение

7.7%
3.7%

Финансовые услуги

6.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.7%
6.0%

Недвижимость

1.9%
12.1%

Энергетика

1.2%
14.0%

Технологии

AMOM
41.9%
DVOL
4.7%

Промышленность

AMOM
14.5%
DVOL
16.6%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
DVOL
3.6%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
DVOL
3.7%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
DVOL
18.8%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
DVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
DVOL
8.2%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
DVOL
3.0%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
DVOL
6.0%

Недвижимость

AMOM
1.9%
DVOL
12.1%

Энергетика

AMOM
1.2%
DVOL
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

AMOM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.07

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.19

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.08

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

0.30

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.07

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AMOM и DVOL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-38.26%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.82%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-11.66%

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.65%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-7.17%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и DVOL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.91%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.35%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

11.79%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

14.40%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

17.72%

+7.23%

Сравнение комиссий AMOM и DVOL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и DVOL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and DVOL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 6.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.60% for DVOL.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор