Сравнение AMOM с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Core Alternative ETF (CCOR).
AMOM и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и CCOR
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
AMOM vs. CCOR — Ранг доходности на риск
AMOM
CCOR
Сравнение AMOM c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.14 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.14 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.19 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.35 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и CCOR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и CCOR
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и CCOR
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -22.99% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.17% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -22.99% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -17.23% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.07% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.95% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и CCOR
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 2.17% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 5.44% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 10.74% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 11.13% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 10.81% | +14.17% |