Сравнение AMOM с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Inspire 100 ETF (BIBL).
AMOM и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и BIBL
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
AMOM vs. BIBL — Ранг доходности на риск
AMOM
BIBL
Сравнение AMOM c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.84 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.69 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и BIBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и BIBL
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и BIBL
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -36.12% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.93% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -30.85% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -4.96% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.17% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.95% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и BIBL
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.82% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 12.28% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 20.39% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.44% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.15% | +3.83% |