PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с RDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с RDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 4.69%/yr for RDY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у RDY с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции RDY по среднегодовой доходности: 6.92% против 4.69% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

RDY

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-15.30%
3 года*
5.74%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и RDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.27%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%

Correlation

The correlation between AMLP and RDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.20

The correlation between AMLP and RDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HD

Доходность на риск

AMLP vs. RDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPRDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.75

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.93

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.84

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-1.52

+6.87

AMLP vs. RDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа RDY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и RDY

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и RDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-60.62%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-20.65%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-26.61%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-35.25%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-47.13%

-25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-20.54%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-21.92%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

13.31%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и RDY

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

17.41%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

23.20%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

23.26%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

26.58%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и RDY

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности RDY в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and RDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (6.24%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs RDY's -60.62%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и RDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор