Сравнение RDY с IBN
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IBN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RDY returned 4.22%/yr vs 14.83%/yr for IBN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 4.22% против 14.83% соответственно.
RDY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 4.22%
IBN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -22.66%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам RDY и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.70% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
IBN ICICI Bank Limited | -12.92% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between RDY and IBN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.05B
IBN:
$94.03B
RDY:
$51.45
IBN:
$149.87
RDY:
0.26
IBN:
0.17
RDY:
0.01
IBN:
0.01
RDY:
0.03
IBN:
0.03
RDY:
0.03
IBN:
0.03
RDY:
$337.10B
IBN:
$3.13T
RDY:
$177.79B
IBN:
$2.18T
RDY:
$74.65B
IBN:
$774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. IBN — Ранг доходности на риск
RDY
IBN
Сравнение RDY c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDY | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.87 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.69 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -1.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RDY и IBN
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -86.09% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -26.20% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -26.20% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -26.24% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -55.05% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -24.01% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -28.01% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 13.39% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и IBN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.82% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.50% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 20.37% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 23.60% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 31.68% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и IBN
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IBN в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.96% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и IBN
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and IBN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (9.38%) compared to IBN (5.82%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs IBN's -86.09%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор