Сравнение RDY с IBN
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and IBN (ICICI Bank Limited) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IBN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RDY returned 2.38%/yr vs 15.83%/yr for IBN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и IBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у IBN с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.83% соответственно.
RDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -10.26%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 2.38%
IBN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам RDY и IBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -10.26% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
IBN ICICI Bank Limited | -0.13% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
Correlation
The correlation between RDY and IBN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$10.49B
IBN:
$106.74B
RDY:
₹51.44
IBN:
₹149.86
RDY:
23.60
IBN:
19.13
RDY:
0.99
IBN:
0.91
RDY:
3.00
IBN:
3.32
RDY:
2.74
IBN:
2.86
RDY:
₹337.10B
IBN:
₹3.13T
RDY:
₹177.79B
IBN:
₹2.18T
RDY:
₹74.65B
IBN:
₹774.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. IBN — Ранг доходности на риск
RDY
IBN
Сравнение RDY c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | IBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.37 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.68 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и IBN
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и IBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -86.09% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -26.20% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -26.20% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -26.24% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -55.05% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -12.85% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -27.95% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 14.45% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и IBN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | IBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 6.14% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 17.51% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 21.36% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.64% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 31.45% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и IBN
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBN в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.84% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.73% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и IBN
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and IBN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (12.19%) compared to IBN (6.14%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs IBN's -86.09%.
IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и IBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор