Сравнение AMLP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ (QQQ).
AMLP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или QQQ.
Основные характеристики
| AMLP | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 22.24% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 16.23% |
| Макс. просадка | -77.19% | -82.98% |
| Current Drawdown | -2.70% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между AMLP и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и QQQ
С начала года, AMLP показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.69% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и QQQ
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и QQQ
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.36% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и QQQ
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и QQQ
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.