Сравнение AMLP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AMLP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.63% против 18.85% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и QQQ
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AMLP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AMLP
QQQ
Сравнение AMLP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.88 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.95 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.58 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и QQQ
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и QQQ
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -82.97% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.62% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -35.12% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -35.12% | -37.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.98% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -32.99% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.41% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и QQQ
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.51% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.77% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 22.67% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 22.39% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.25% | +5.59% |