Сравнение AMLP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AMLP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.52% против 18.99% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и QQQ
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AMLP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AMLP
QQQ
Сравнение AMLP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.07 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 7.32 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и QQQ
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и QQQ
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -82.97% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.62% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -35.12% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -35.12% | -37.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.86% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -32.99% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.44% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и QQQ
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.61% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.82% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 22.70% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.38% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.25% | +5.59% |