PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с PHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с PHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while PHX (PHX Minerals Inc.) is a stock. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

PHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и PHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
PHX
PHX Minerals Inc.		0.00%10.88%29.52%-14.64%83.43%-4.32%-79.09%-26.79%-23.93%-12.03%

Correlation

The correlation between AMLP and PHX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.39

The correlation between AMLP and PHX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

PHX Minerals Inc.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с PHX:
PHX с TSPHX с BSMPHX с CLWPHX с FCGPHX с CVXPHX с DVNPHX с VOO

Доходность на риск

AMLP vs. PHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPPHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. PHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMLP и PHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и PHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и PHX

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как PHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PHX
PHX Minerals Inc.		0.00%1.84%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and PHX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и PHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор