PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHX с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHX с FCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHX (PHX Minerals Inc.) is a stock, while FCG (First Trust Natural Gas ETF) is Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PHX и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHX и FCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHX
PHX Minerals Inc.		0.00%10.88%29.52%-14.64%83.43%-4.32%-79.09%-26.79%-23.93%-12.03%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Correlation

The correlation between PHX and FCG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.54

The correlation between PHX and FCG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHX Minerals Inc.

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с PHX:
PHX с TSPHX с BSMPHX с CLWPHX с AMLPPHX с CVXPHX с DVNPHX с VOO
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ

Доходность на риск

PHX vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHX c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PHX vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHXFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.11

—

Просадки

Сравнение просадок PHX и FCG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHXFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-74.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-65.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и FCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHXFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

38.30%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и FCG

PHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
PHX
PHX Minerals Inc.		0.00%1.84%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PHX and FCG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHX и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор