PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHX с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHX с FCG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).

FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или FCG.

Корреляция

Корреляция между PHX и FCG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHX и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHX:

1.11

FCG:

-0.40

Коэф-т Сортино

PHX:

1.99

FCG:

-0.38

Коэф-т Омега

PHX:

1.25

FCG:

0.95

Коэф-т Кальмара

PHX:

0.47

FCG:

-0.16

Коэф-т Мартина

PHX:

8.50

FCG:

-1.21

Индекс Язвы

PHX:

4.94%

FCG:

10.95%

Дневная вол-ть

PHX:

37.98%

FCG:

31.71%

Макс. просадка

PHX:

-95.48%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

PHX:

-84.49%

FCG:

-80.60%

Доходность по периодам

С начала года, PHX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -13.30% против -5.71% соответственно.

PHX

С начала года

9.35%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

19.19%

1 год

41.10%

5 лет

1.37%

10 лет

-13.30%

FCG

С начала года

-5.96%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-13.60%

5 лет

29.18%

10 лет

-5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHX и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHX c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FCG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и FCG

Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью FCG в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHX
PHX Minerals Inc.		3.46%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.48%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.88%1.46%1.56%1.70%4.79%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PHX и FCG

Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и FCG

PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...