PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с GCOW

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 9.64%/yr for GCOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 6.58% против 9.64% соответственно.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between AMLP and GCOW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.54

The correlation between AMLP and GCOW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и GCOW

Секторы
AMLP
GCOW

Энергетика

97.7%
24.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.1%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

14.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

14.6%

Промышленность

-

12.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Энергетика

AMLP
97.7%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

AMLP

-

GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

GCOW
17.1%

Финансовые услуги

AMLP

-

GCOW

-

Здравоохранение

AMLP

-

GCOW
14.6%

Промышленность

AMLP

-

GCOW
12.4%

Недвижимость

AMLP

-

GCOW

-

Технологии

AMLP

-

GCOW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

AMLP vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.40

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.46

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.47

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

14.23

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AMLP и GCOW

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-37.64%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-4.77%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-12.35%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.48%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-37.64%

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.57%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-5.84%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.83%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и GCOW

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.03%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.84%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.49%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

16.20%

+11.47%

Сравнение комиссий AMLP и GCOW

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и GCOW

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and GCOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.64% vs 6.58% for AMLP. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.64% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 4.73% for GCOW.

AMLP is categorized as MLPs, while GCOW is Large Cap Value Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: SS&C and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор